เส้น indicator ต่างๆมาจากไหนและใช้อย่างไร? (แนวเทคนิค)

วิเคราะห์หุ้นด้วยตัว indicator…ปฐมบทของการสอนหุ้น / เริ่มเล่นหุ้น

“มาทำความรู้จักกับ indicator ทั้ง STOCH, RSI และ MACDกันเถอะ”

สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆนักลงทุนหน้าใหม่ และนักลงทุนหน้าเก่าที่เริ่มต้นเล่นหุ้นจากครูพักลักจำ….ที่ผมแซวนี้ไม่ได้หมายถึงว่าการใช้วิธีครูพักลักจำมันไม่ดีนะครับ (เพราะผมก็ทำei ei) แต่จะบอกว่าถ้าเราทำแล้วควรที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อมา support สิ่งที่เราลักจำมาด้วยว่า “เพราะอะไรจึงเป็นแบบนั้น” และ “สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาจากไหน”…มิเช่นนั้นแล้วท่านก็จะไม่ต่างอะไรกับนกแก้วนกขุนทองครับ

วิเคราะห์หุ้น

มีหลายคนที่สามารถใช้ indicator ในการจับจังหวะเข้าซื้อทำกำไรได้ แต่เชื่อว่าลึกๆแล้วก็มีหลายคนเช่นกันที่ไม่รู้ว่า “แล้วทำไมพอมันตัดขึ้น ถึงเป็นจังหวะเข้าซื้อ?” “แล้วเพราะอะไรเส้นrsi แผ่วลงแต่ยังบอกว่ามันดี?” ถ้าอยากเข้าใจอย่างถ่องแท้ต้องรู้ที่มาของมันครับ

หลักการเบื้องต้นในการคำนวณ STOCHASTIC

เครื่องมือ STOCHASTICS ประกอบด้วย

– เส้น %K เป็นเส้น STOCHASTICS
– เส้น %D เป็นเส้นค่าเฉลี่ยของเส้น %K

STOCHASTICS คือ ใช้หลักการสังเกตุราคาปิดในช่วงเวลาหนึ่ง โดยดูว่า”

* ในกรณีที่เส้น Stochastic ขึ้นสูงไปเรื่อย… แสดงว่า ราคาปิดของหุ้นนั้นจะต้อง “ปิดใกล้กับราคาสูงสุด” ติดต่อกันมาหลายวัน (Time period ปกติอยู่ประมาณ 5วัน)

* ในทางตรงกันข้าม…ถ้าราคาปิดอยู่ใกล้กับราคาต่ำสุดของวัน แนวโน้มเส้น Stoch ก็จะลดต่ำลงเรื่อยๆ

%K =   ราคาปิด(วันนี้) – ราคาต่ำสุด(ในช่วง5วัน)
ราคาสูงสุด(ในช่วง 5วัน) –  ราคาต่ำสุด(ในช่วง 5วัน)

ยกตัวอย่าง สมมติให้ ในช่วง5วัน มีราคาสูงสุด (ไม่ใช่ราคาเฉลี่ยสูงสุดนะครับ) อยู่ที่ 80บ. และต่ำสุด(ไม่ใช่ราคาเฉลี่ยต่ำสุดนะครับ) อยู่ที่ 20บ. เมื่อเข้าสูตร

วันนี้ราคาปิดที่ 40  =    (40-20) / (80-20)    = 20/60  =  0.33 (จะเห็นว่าค่า Stoch ต่ำเพราะปิดใกล้จุดต่ำสุดวันต่อมาปิดที่ 60   =    (60-20) / (80-20)    = 40/60 = 0.6 (จะเห็นว่าค่า Stoch สูงขึ้นเพราะปิดใกล้จุดสูงสุด)

*( ส่วน %D(เส้นปะ) = ค่าเฉลี่ย (5 วัน) ของค่า %K)

หลักการอ่าน stoch

17.1

สัญญาณ“ซื้อ” เกิดขึ้นเมื่อเส้น STOCHASTICS เข้าเขต OVERSOLD ที่บริเวณระดับต่ำกว่า 20% และควรซื้อเมื่อ                       เกิดสัญญาณ “ซื้อ” จากการที่เส้น %K ตัดเส้น %D ขึ้น (บริเวณเส้นเหลือง)

สัญญาณ“ขาย” เกิดขึ้นเมื่อเส้น STOCHASTICS เข้าเขต OVERBOUGHT ที่บริเวณระดับสูงกว่า 80% และควร                           ขายเมื่อเกิดสัญญาณ “ขาย” จากการที่เส้น %K ตัดเส้น %D ลง (บริเวณเส้นขาว)

(ปล. หุ้นบางตัวไม่สามารถใช้เส้น stoch เป็นตัวตัดสินใจซื้อ-ขายได้ เพราะบางตัวมีการสวิงถี่เกินไป)
“เป็นไงครับ…แอบเห็นส่วนต่างของราคารึยังครับ ถ้าทำได้อย่างนี้ก็กำไรเห็นๆ”

หลักการเบื้องต้นในการหาค่า RSI

RSI = Relative Strength Index…เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ใช้ในการดูการเปลี่ยนทิศทางของราคาหุ้นและสามาถใช้ดูค่าความแกร่งของหุ้น

วิธีคำนวนหา RSI

ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงในวันที่หุ้น “ขึ้น” (Time Period ปกติอยู่ที่ 14วัน)
ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงในวันที่หุ้น “ลง” (Time Period ปกติอยู่ที่ 14วัน)

– ถ้าเกิน 70ขึ้นไป แสดงว่าราคาหุ้นเข้าเขต over bought หรือ ซื้อกันมากเกินไป เมื่อซื้อกันมากเกินก็แสดงว่าราคาสูงไปแล้ว ราคาหุ้นก็จะเริ่มตกลง

ในความเป็นจริง: ที่ RSI พุ่งขึ้นไปได้นั้นอาจมีนัยยะว่ามันเป็นหุ้นที่แกร่งมาก บางคนไปตั้งขายเมื่อ RSI>70 นั่นก็เหมือนกับคุณไปฝืนแนวโน้มใหญ่ ทำให้กลายเป็นขายหมูไปในที่สุด

-ถ้าต่ำกว่า 30ลงมา แสดงว่าราคาหุ้นเข้าเขต over sold หรือ ขายกันมากเกินไป ซึ่งแสดงว่าราคาหุ้นถูกจนเกือบต่ำสุด ต่อจากนี้ราคาก็จะเริ่มขึ้น ให้เตรียมตัวซื้อ

ในความเป็นจริง: RSI ใช้บอกความแกร่งของหุ้น แต่คุณกลับพยายามมาซื้อในช่วงที่มันอ่อนแรง ซึ่งจะทำให้คุณขาดทุนซะมากกว่า (วิธีนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อเป็นช่วงเวลาที่ตลาดแกว่งอยู่ในกรอบแคบๆ หรือ sideway นั่นเอง) การเข้าซื้อช่วงนี้นั้น บางทีคุณอาจทำกำไรได้หลายครั้งแต่ในความเป็นจริง หากภาพใหญ่มันเป็น“หุ้นอ่อนแรงและเป็น downtrend” ถ้าคุณพลาดเพียงครั้งเดียว อาจขาดทุนยาวนาน

“ในช่วงที่ RSI มีนัยยะสำคัญคือ ช่วง 33.33 กับ 66.66 – 66.67″ นั่นเพราะว่า “ช่วง 50-66.67” นั้น ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงการขึ้นลงอยู่ที่ 1:1 แต่เมื่อค่า RSIอยู่สูงกว่า 66.67นั้น อัตราส่วนค่าเฉลี่ยจะเป็น 2:1 ซึ่งแปลว่า ค่าเฉลี่ยการขึ้นของราคาจะมีโอกาส “ขึ้น > ลง” ถึง2เท่า(อัตราส่วน 2:1) หรือหมายถึง “แรงซื้อมากกว่าแรงขาย”

ในทางตรงกันข้าม ถ้า RSI เข้า “ช่วง50 – 33.33” นั่นหมายถึง อัตราส่วนที่ราคาจะลงมีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น 2เท่า หรือหมายถึง “แรงขายมากกว่าแรงซื้อ”

*** เมื่อใดก็ตามที่ RSI มาถึงระดับสำคัญ 2 จุดนี้ก็ยากที่จะกลับตัวไปในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนมากก็จะเด้งกลับได้แบบแรงอ่อนๆไม่สามารถไปถึงฝั่งตรงกันข้ามได้ (ส่วนใหญ่จะไปเด้งที่ระดับ 33.33 -> 50 ->ท้ายสุดจะกลับมาที่ 33.33 หรือ 66.66 ตกลงมา 50 และเด้งกลับขึ้นต่อที่ 66.66)

17.3

จากกราฟตัวอย่างจะเห็นว่า จังหวะการเข้าซื้อ คือ “เส้นเหลืองแนวตั้ง” และ RSI ก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ตัดเส้น 66.67 จนกระทั้งเข้าเขต over bought ซึ่งถือว่าหุ้นขึ้นอย่างมีความแข็งแกร่ง ….หลังจากนั้น จะเห็นว่าเส้น RSI ก็ตกลงมาอยู่หลายรอบมาก แต่ส่วนใหญ่จะลงมาแค่ประมาณเส้น 50 ไม่เคยลงมาแตะเส้น 33.33 “เส้นเหลืองด้านล่าง” เลย

ปล. อย่ายึดติดว่าหุ้นทุกตัวจะต้องมีกราฟเป็นแบบนี้…ผมเพียงแต่ให้ข้อสังเกตุไว้ เพื่อที่จะรู้จัก indicator ในหลายๆมุมมองครับ

หลักการเบื้องต้นในการคำนวน MACD

17.7

MACD = Moving Average Convegence Divergence เส้นบอกจุดที่ควรซื้อขายหุ้น

MACD = EMA12 – EMA26

จุดเข้าซื้อแนะนำให้เข้าซื้อเมื่อ MACD ตัดเส้น 0 ขึ้น……เพราะนั่นแสดงว่า “ราคาเฉลี่ย12วัน”(ema12) จะต้องมีค่ามากกว่า“ราคาเฉลี่ย26วัน”(ema26) มาติดต่อกันหลายวัน ซึ่งนั่นแสดงว่าราคาช่วงล่าสุดต้องค่อยๆเพิ่มขึ้น ค่าของ MACD จึงเป็นบวกได้เรื่อยๆ พอมากขึ้นๆ ก็pot จุดไล่สูงขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งตัดเส้นศูนย์นั่นเอง …

Signal Line = EMA9 ของ MACD

อธิบายง่ายๆ…. Signal Line(เส้นปะ) ก็คือ เส้นค่าเฉลี่ย 9วันของเส้น MACD นั่นเอง….ดังนั้น เมื่อ MACD ตัดเส้นค่าเฉลี่ย9วันของตัวเองขึ้น แสดงว่า MACD ณ.เวลานี้มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อ 9วันก่อนแล้วนะนั่นเอง
สังเกตุจากกราฟจะเห็นว่าจังหวะเข้าซื้อ คือ MACD ตัดศูนย์ขึ้นที่เส้นเหสือง ราคาก็ยังไปต่อเรื่อยๆ ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่ได้หมายถึงให้ใช้ macd เป็นสัญญาณในการขาย เพราะมันช้า ประโยชน์ของมัน คือ สามารถบอกแนวโน้มเราได้ว่า น่าจะขึ้นชัวร์…แต่จังหวะขายควรใช้สัญญาณอื่นๆแทน เช่น EMA15 ตัดลงเส้น EMA35 เป็นต้น

EMA

เป็นยังไงกันบ้างครับ…อ่านกันเข้าใจมั้ยเอ่ย (^^) ถ้าไม่เข้าใจแนะนำให้ไป click ตารางสอนดูวันที่ว่างแล้วโทรมาลงเรียนเลยครับ เพราะเวลาผมสอนผมจะมี option เสริม คือ การใช้ภาษามือเข้าช่วย555+ (ล้อเล่นนะครับ) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆจะสามารถเข้าใจและนำ indicator ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

“หุ้นตัวเดียวกันแต่เห็นต่างกัน คนมีพื้นฐานเห็นเป็นขาลง…คนไม่มีพื้นฐานกลับเห็นเป็นขาขึ้น”

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*

code

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>